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什么是好的经济学?

字号+作者:陈稻田 来源:今日中国 2017-10-24 21:42 我要评论() 收藏成功收藏本文

陈稻田:边际分析的价值理论加上均衡概念,数学才能顺利的进入经济学,这极大地促进了学科的发展。 新古典经济学起源发展已经经历了一百多年,它根基扎实,形式'...

陈稻田:边际分析的价值理论加上均衡概念,数学才能顺利的进入经济学,这极大地促进了学科的发展。


新古典经济学起源发展已经经历了一百多年,它根基扎实,形式严整,枝繁叶茂,获得了巨大的发展,也占据了几乎所有大学的课堂。经济学家这个职业在中国有特别的声望,中国的大学正在投入巨资建设经济学系,中国的经济发展也对经济学家提出了新的要求,对一个百年学科的根基进行一下反思和评价是有意义的。

新古典经济学的基本方法是什么? 每个人的见解会很不同。 我的看法是,新古典经济学有两大根基,第一个根基就在微观经济学的第一章:价值理论(很多也叫效用理论或消费者选择理论)。消费者有一个对商品的价值判断,给定资源约束,消费者会进行“最优选择”,选择让其效用最大的组合。新古典经济学有另外一个根基,就是均衡,由于资源有限,不同人的选择会互相制约,最后形成一个紧绷的稳态局面。当把效用最大化理论和均衡概念结合在一起的时候,在我看来,构成了新古典经济学的基本方法,正是靠它构建了后面几乎所有经济学的理论。

效用理论相当于是经济学家的万有引力,它是促使模型运转的基本动力。 而均衡概念则更是借助物理学中的均衡概念,不同的力量相互制衡抵消,形成一个紧绷而又稳态的体系,从而解出各种变量。如果我的分析有道理的话,下面我们就可以来评价一下百年经济学发展的大脉络了。

一个能在价值理论上留下名字的经济学家可以被称为经济学家的经济学家。经济学家假设消费者会在边际上进行商品间增减替代的考量,因此又被称为效用理论的边际分析, 这个理论被引出,新古典经济学才算是诞生,历史上有三个大学者被认为是开创者,杰文斯、瓦尔拉斯和门格尔。所谓的边际主义革命,在我看来就是物理学万有引力的发现。后世学者把边际分析不断精细化,严密化,数学化,成为一个坚实的基础,比如我现在还记得希克斯补偿这样精巧的分析! 价值理论的边际分析有了以后,新古典经济学才正式创立,这不是偶然的,它的发明使得经济学家在分析人的行为的时候有了一个定义精确的基本作用力,而不再像古典经济学家那样无法精炼的刻画人的行为,后者往往把精神信仰、宗教价值观、物质追求、自利、利他等等混在在一起,让人既觉得博大精深,又往往无所适从。另外有一点要说的是,古典经济学家大多信奉质朴的劳动价值论,但是这个价值论遇到不少难以解释的现象,比如人们会说钻石很值钱,但是可能挖一块钻石并没有投入多少劳动力。边际主义革命在思想上的贡献是,商品价值取决于个体的主观感受,并且边际效用递减。新古典经济学的价值理论就是经典物理学的万有引力。

经济学的第二个支柱也不可或缺,前面有了基本的作用力,但是这些作用力以什么机制互相作用,产生什么结果,这就是均衡的概念。 同样,能够在均衡概念上留名的人也是经济学家的经济学家。历经百年,我们最早有了朴素的局部均衡,后来一般均衡和纳什均衡获得了很大的发展和应用。能够跻身这个俱乐部的人数也有限,在这里最重要的人物包括马歇尔、瓦尔拉斯、阿罗、德布罗和纳什等人。 如果有人能够再发明一种新的价值理论或均衡概念,哪怕是改进一下,从体系建设的角度讲,那毫无疑问是经济学理论上的头等大事。自从纳什在1950年代初幸运的发现了纳什均衡后,这种级别的发现再也没有了,从这个意义上说,在最最基础的理论上,新古典经济学已经大半个世纪没有重大创新了。

当我们理解新古典经济学的两大支柱之后,经济学宏伟繁杂的理论大厦脉络也就清晰起来。 边际分析的价值理论加上均衡概念,数学才能顺利的进入经济学,这极大地促进了学科的发展。经济学家通过一些限制条件和假设,就可以对各种问题建设模型展开分析了。 这些分析里面所阐述的问题越重要,越基本,就可以被称为是经济学理论的基准模型,最有名的可能是阿罗-德布罗的一般均衡模型,他们证明市场是稳定自洽的,同时提出了两个重要的福利经济学定理。一般均衡的概念被宏观经济学家改造和使用,形成了动态一般均衡模型,从而形成近几十年宏观经济学的主导。纳什均衡大行其道,很大的原因是它使用方便灵活,能够适用于非常多的场合,1994年以来,因为博弈论或者应用博弈论做工具而获得诺贝尔奖的经济学家可能将近有20个之多!

但是,事情往往有得有失。新古典经济学的非凡成就受益于数学化,但是他的重大不足也在于数学化。爱因斯坦说,不是所有可以量化的东西都是重要的,也不是所有重要的都可以量化,这实际上也是本文的核心思想。数学语言是机械的预言,适合描述机械运动,它的发明很大程度就是为了描述机械运动。 但是,人,特别是很多人的交互作用,则完全不是这样。记得有个物理学家说:如果每个原子都有自己的想法,那该有多复杂! 如果物理学家有机会听听原子讲一下为什么它这样运动,我相信他们一定不会拒绝这个机会。可是主流经济学家不同,他们倾向于模仿物理学家,把人当成原子,放弃了研究上的优势。

当然,科学研究需要抽象,模型需要简化,是对现实世界的近似。 但是物理学家会非常关心精简的模型和现实世界(至少是他们所理解的事实)的偏差,这些偏差往往是推动科学理论更进一步的动力。 而经济学家的模型,就我有限的阅读,我从来没有看过一个经济学家在写完模型之后会评估他的模型的精简抽象和现实的偏差。 如果模型的抽象把更本质的因素给抽象出去了,那这个模型的成本就太高了。 在形式的完美和理解事物的本质之间,我相信后者应该优先。

当一个强大的传统统治我们的头脑以后,很多的时候经济学家会削足适履,把问题简化为这个方法可以分析的问题。从理论应用的“经济性”角度来说,这有其合理性,但是如果为了适应工具而把问题的本质内容抽象掉,这就得不偿失了。这就好比一个孩子有了把斧头在手,看什么都觉得是块木头。我的担心是,经济系的学生在拿到了“均衡和效用最大化”的斧头后,看什么问题都像快木头!。下面我举例加以说明。

新古典经济学的价格理论是描述市场经济如何工作的,是经济学的基础内容。 模型假设所有价格信息是公开共知的,技术是给定的,价格理论中时间没有了,分布的知识(dispersed knowledge)没有了,企业家没有了。哈耶克认为,市场中的信息和知识多到没有任何人和机构可以全部知道,很多是特定时点的知识,还有很多是隐形的知识(tacit knowledge)。市场机制的核心作用是让每个人对整体知识所知甚少的情况下,仍然能够协调市场的运转。不可否认,在新古典模型发展的早期,把上述因素抽象掉,进行一定程度的近似,是有益的。 但是,问题在于,它的方法本身,却再也无法更进一步,把被抽象掉的本质内容找回来。 更糟糕的是,当大家习惯于用模型的世界去理解现实的时候,像哈耶克这样深刻的见解就很少为人所知了。这造成了严重的后果。 不少学者把新古典模型中的市场认为是现实世界市场的真实运转,因此当发现模型中有市场失灵的时候,就会呼吁政府干预。 这些学者也并不理解,米塞斯早有预言,政府干预会造成更多的问题,因此会引致更多的政府干预,层层相因,最后是市场体制不能够发展壮大。 中国的市场经济体制历经三十多年还没有完全建立,原因有很多,但是经济学界对市场经济充满错误的理念,阻碍了改革共识的形成,我认为也是一个重要的原因。

芝加哥学派被认为是支持市场经济的,但是很吃力,因为它在抽象掉市场的一些本质功能后,要在新古典的框架里去寻找市场有效的证据。弗里德曼支持市场很雄辩,但是我个人认为思想深度不能和哈耶克米塞斯相比,因为他维护市场的手段还是新古典的价格理论。在宏观领域,卢卡斯和他的学生们同新凯恩斯主义者论战,他们的动态一般均衡中市场处处时时完美运转,那么经济波动的来源只能是外部的冲击,可能是技术。 但具体是什么冲击,则无法进一步阐述。 这类模型通过制造一个新的迷,来解释一个已有的迷,我实在看不出在增进对经济的理解上有什么帮助。动态一般均衡里面本质也没有过程,时间是静止的,虽然标注了时间,但是把这个时间理解为空间,对模型的结果没有一点影响。 这些有微观基础的动态均衡模型的一个特点是,为了最优行动,模型中的人必须倒着生活。 比如,在80岁要过世的那一年有一个最优计划,根据这个计划再规划第79年,然后是第78年,如此等等,最后到眼前。模型是对现实的抽象,但是我想这种抽象的偏差太大了,已经失去了本质内容,宏观经济学的开创者凯恩斯可能完全无法接受这种模型。真实景气循环理论获得了诺贝尔奖,我认为其贡献很大程度在于对一个研究范式的捍卫,而不在于获得了多少真知。坦率的说,我确实没有从他们的研究里面对经济周期增加了什么有价值的知识。新凯恩斯主义者用的分析工具别无二致,不同之处则是他们在动态均衡里面加“沙子“,通过种种摩擦来解释宏观现象,但是凯恩斯原著中的动态、时间、无知、充满动物精神的宏观经济则完全没有了影子。

保罗罗莫把技术进步引入了宏观模型, 阿吉恩(Aghion)则模型化了创新。我的感觉是,他们的模型并不是对创新和技术进步提供了比熊彼特更多的洞见,实际上是抛弃了很多洞见。他们的贡献很大程度也在于, 在新古典的模型中加入了创新因素,从而维护了一个伟大的学术传统。

再比如制度经济学,我觉得很少有概念像制度这么重要而又含糊。主流的方法把合约当成制度,很大程度这是因为合约理论便于构建数学模型。这在研究的早期我想是合理的尝试,但是,制度的本质不是合约,不是理性计算。制度是人创造的,但它又反过来独立于个体,它成为一个传统习俗,一种信念,这才有了约束力。任何理性推导的制度都可以被理性轻松瓦解。

至于纳什均衡,我则更有一个故事要讲。 我在美国读研究生的时候,博弈论的授课老师是一位数学家,他同时在数学系和经济系任教。 他讲课不看讲义,注重基础的推导,精细到每个细节,一学期下来只讲了课本的三分之一都不到,同学们怨声载道。我倒是和哈耶克有一个同样的习惯,记笔记就不能独立思考,独立思考就不能记笔记。但这位教授的授课方式很不错,因为他慢慢演算,经常喃喃自语,给我独立思考和记笔记的时间。

我在课堂上看他演算纳什均衡, 也细致的推导了零和博弈。 这一天,当他讲到零和博弈的时候,我突然理解了博弈论:纳什均衡并不是真的在刻划博弈的参与方如何在玩这个游戏,它实质是构建模型的经济学家在指挥自己的左手和右手如何博弈!模型中的双方自己并没有推导博弈的过程,推导是由模型构建者完成的,然后他要求双方按照给出的解来行动,然后说:你看,你这样行动,他那样行动,这是个纳什均衡!数学家奥曼(Auman)也获得了诺贝尔奖,他严格表述了博弈论中的共同知识这个基础问题,就是“你知道,我知道你知道,你知道我知道你知道, …..”这种高度复杂抽象的问题。 我感觉,他的工作实际上揭示了,除了少量简单的博弈可以根据直觉完成,在稍微复杂一些的博弈中,人完全是无法按照纳什均衡去工作的。不是吗?一个博弈理论家花了三个月才解出的模型,你怎么能要求两个门外汉按照这个解来行动?!学术辩论中一个巧妙的辩驳是说,这不要紧,只要重复次数够多,他们会找到,或者趋向于找到这个解。这时候我往往会问自己,人生能有几回博?!

而冯纽曼的零和博弈则不一样,它是由博弈双方根据自己的推理玩出来的结果,这一点至关重要,读者们可以细心体会一下。当这位教授推导最大最小定理的时候,我突然领悟到了这个区别,自此我认为我懂了博弈论。零和博弈的解可以被认为是个纳什均衡解,但是他们的精神本质完全是不同的,一个有游戏者自身的推理过程,而另外一个则没有,后者只是模型构建者的双手互博。 这位教授非常尊崇纳什,因为每当讲到纳什,他都称纳什先生,而对别人都是直呼其名。 他推导完零和博弈,接着讲了一个典故:纳什在普林斯顿写下了论文之后,去找权威冯纽曼,希望获得大师的认可,但是,冯纽曼反应平平,这对纳什的精神打击很大。教授的意思是,冯纽曼没有欣赏到纳什工作的重要性,而我当时的感悟则是,冯纽曼眼光锐利,纳什的方法并没有代理人自己的推理过程,并不是描述人的行为的好方法。纳什不知道冯纽曼的真义,原因还是在于他有很好的数学能力,但是对人的行为并没有深入的理解。冯纽曼则不同,这个少有的通才和奥地利学派的经济学家渊源深厚。

新古典经济学还有一个有力的辩护者弗里德曼,他说,不要管模型的假设是否真实,只要预测正确就可以了,这完全是自然科学的辩论方式。经济学的数学分析,函数的参数并没有好的测定,大部分结果实质都是定性的。 统计上对模型的检验,也主要是方向的显著性。在这种测量精度下,我觉得弗里德曼的辩驳没有说服力。 另外一个问题是,经济学家的预测记录实在是难以称道,用预测来为新古典方法辩护似乎说服力也不足。2008年的金融危机,影响如此深远,宏观经济学家们事前基本毫无知觉,事后也基本保持沉默,因为他们的分析范式对此基本无能为力。 明斯基给人以很大的启发,但是他的方法完全不是新古典的,我可以断言,如果采用新古典的方法,他的本质内容会完全丢失。新古典经济学的集大成者萨缪尔森在教科书中写到,苏联的计划经济看起来表现良好。如果不是研究范式的缺陷使其遗漏了一些计划和市场的本质问题,大师如萨缪尔森怎么会判断得如此糟糕?

我的一个感觉是,按照新古典的方法,似乎任何问题都能够解释,只要你能够容忍足够的假设和复杂的模型。比如,对资产泡沫这种明显的非理性社会群体运动,你也可以发展一个“理性泡沫”的模型来解释。 可是,如果一个理论什么都解释了,那是不是解释力反倒是很低呢?

本文对新古典经济学的一些不足提出了一些批评,但我无意于否认经济学已经取得的巨大成就,事实上,我从中收益良多。我批评的核心是,由于新古典经济学工具的“机械”性,经济现象的很多重要本质内容被模型抽象掉了,阻碍了经济学的进一步发展。我们已经等的太久,现在是时候用新的办法把失去的内容找回来了。新古典经济学的形式优美,体系完备,但也无需过度眷恋。据说沈从文追求张兆和,情书写了几千份,用尽才思,最终才求爱成功,为后世所敬仰。 但很多人不知道,我的朋友阿牛哥对细妹只说了一句“你真好看,我想和你过日子”,他们在当年高粱红的时候就成亲了!内容高于形式,阿牛哥的朴实展示了强大的力量,胜过语言大师沈从文!

对经济学的未来发展能不能有建设性的建议呢? 我不自量力,简单提一下我的看法。哈耶克提出了自发秩序的理论, 他认为很多现象,每个人采取了有意识的行动,但是结果却不是任何人的意愿。我称之为无意后果标准或哈耶克标准。我感觉,经济学家只有在研究无意后果的时候才有优势,如果结果是当事人有意的结果,不需要经济学的模型,你只需要谦虚的和他聊聊天就可以了!我个人的感觉,经济学里最有思想、最深刻的结果大都符合哈耶克标准。亚当斯密发现市场体制下,自利的人各自行动,却能够最大的促进社会整体的福利。在一般均衡的语言里,就是第一福利经济学定理!在旧车市场模型里,每个人的自利行为,最终竟然导致旧车市场萎缩,而这不是大家有意的结果(当然,我想更深刻的研究应该是,市场演进了什么机制,使旧车市场实际上运转良好)。这样的例子可以举很多。

宏观经济的运行,符合哈耶克标准,因而有很大的研究潜力。一个有趣的现象是,在中级宏观经济学中,大量的是凯恩斯传统的状态方程,但是到了博士阶段的高级课程中,这些内容却完全不见了踪影。原因也在于,状态方程缺乏新古典传统的两大支柱,既没有效用最大化的分析,也没有竞争均衡,因而无法登堂入室进入高级课程。 但是,这些中级程度的宏观经济学和高级程度的宏观经济学,哪一个给我们认识宏观经济运行提供了更多的启发和有效地分析工具呢? 我个人认为是前者。宏观经济学在收入分配和利润理论、货币理论、资本理论等核心问题上,受制于一个强大的边际分析传统,因此失去了很多推进研究的机会。

符合哈耶克标准的当然还有制度。如我前面所说,所有用理性优化来分析的制度都不是制度的本质,制度是人构建的,但它一旦形成传统习俗,影响了人的信念,它就几乎成了独立的存在,成了无意结果。正因为如此,我不赞成用新古典理性计算的方法来研究制度。 任何纯粹依靠理性建立的制度都会轻易被理性瓦解,因而只是合约,不是制度。制度问题对经济效率的影响怎么说都不为过,我个人的看法,经济学家对制度问题的研究还远远不够。

基于理性计算,在那些有意结果的领域,新古典已经基本挖掘了每个角落。 在余下的问题中,最有价值的将是符合无意结果标准的领域,这恰恰是特别强调理性计算的新古典经济学的薄弱之处。这些领域,可能需要用新的方法。在数学的使用上,要敢于应用数学近似,在合理的限度内,放弃严格的最优化均衡推导,我相信在优化的严格性上退一步,可以在实质内容上推进很多步。我认为在宏观经济学中过于强调微观基础成本是高昂的,宏观现象符合哈耶克标准,如果有什么规律,用状态方程来近似并不损害经济学家的职业尊严。波兰经济学家卡拉奇(Kalechi)并不知名,但我认为他堪称伟大,在很闭塞的学术环境中写出了传世之作。他是最早在经济学中运用数学的经济学家之一,他娴熟的运用数学近似,获得了令人惊讶的结果。他的研究也对凯恩斯、明斯基等人都产生了深刻的影响。在研究制度问题的时候,更是需要广博的知识和对人性的洞察力。凯恩斯认为,一个好的经济学家,同时需要是历史学家、社会学家、心理学家和数学家,等等。我想他是对的。

中国的经济学发展很有机会。在老的路上落后了,为什么不能整理方法,放开视野,批判性的吸收已有的成果,尝试新的方法呢?把主流的方法完全照搬,当然是安全的,但是不能有批判性的见解,那永远是在后面,对人类的知识难称贡献。对于年轻的学生来说,因为儒学是正统,那就只传授儒学,也不知对学生是祸是福。我想,在儒学之外传授一下道学有什么不可以,不同流派的交汇,一些开创性人物可能会因此而出现,从而开创新的局面。

(注:本文仅代表作者观点,作者为经济学博士。本文编辑今日中国 china@todays-china.com)

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